VesperfinCode Модуль 2 Модуль — АЛГОТРЕЙДИНГ ПРО. Пишем торгового робота [Vesperfin] [Арина Веспер]
Программа курса
Модуль 2. Бэктестинг. Машинное обучение. Торговый робот
Чему вы научитесь:
- Тестировать свои стратегии на исторических данных и использовать машинное обучение для увеличения прибыли до 10% и выше (в зависимости от выбранных индикаторов и стратегии)
- Изучить применение машинного обучения, включая ансамблевые модели, для улучшения торговой стратегии. Научиться анализировать корреляции между различными данными и выбирать подходящие индикаторы
- Освоить навыки создания торговых роботов на биржах
Бонусный блок курса:
- 10 готовых торговых роботов
- Готовые модели машинного обучения для прогнозирования цены
Блок 1. Бэктестинг (тестирование) торговой стратегии
- Выбираем торговый инструмент на подключенной площадке
- Загружаем данные по инструменту
- Создаем стратегию
- Продумываем логику по ордерам и входам/выходам
- Пишем бэктест стратегии
- Вводим риск-менеджмент
- Анализируем выбранную стратегию
- Рассчитываем ROI
Блок 2. Машинное обучение
- Задача регрессии и задача классификации
- Обзор различных методов – линейная регрессия, ансамбли лесов (xgboost, catboost, lightgbm)
- Оптимизация торговой стратегии и дохода с помощью библиотек Optuna или Hyperopt
- Оптимизация торговой стратегии через GridSearch или Random Search
- Метод Грейнджера (Granger) или Коинтеграции (Cointegration) для оценки влияния независимых переменных на зависимую
- Передача конструктора моделей
- Внедрение индикаторов рынка в модель машинного обучения
- Применение AlgoPack от MOEX, включающего 300+ параметров готовых к использованию в торговле
- Написание AutoML скрипта для подбора акций под инструмент
Блок 3. Вывод торгового робота
- Прописываем логику и правила из стратегии
- Создаем лог-файл по текущим и закрытым сделкам
- Подключение робота к площадкам
- Мониторинг результатов
- Вывод по запуску, просмотр логов, редактирование ошибок
Блок 4. Поднятие сервера для торгового робота
- Целесообразность
- Аренда сервера
- Установка требуемого дистрибутива
- Загрузка робота/сигналов на сервер
Блок 6. Завершение модуля 2
- Подведение итога по потенциалу машинного обучения в алгоритмической торговле
- Подведение итогов курса, обсуждение ключевых выводов и навыков, приобретенных участниками
Бонусный блок курса
- 5 готовых торговых роботов
- готовые модели машинного обучения для прогнозирования цены
Стоимость: 65000 руб.