Складчина: Банковское дело [Naked Finance]
Большой практический курс по банковскому делу. Вы освоите основы банкинга, международных подходов к регулированию банков, принципы корпоративного управления и научитесь анализировать финансовое состояние банков.
Чему вы научитесь
- изучите механизм работы банков, структуру банковского баланса, банковских счетов и основных банковских операций
- разберетесь в банковских бизнес-моделях, консолидированных структурах с участием банков (банковская группа и банковский холдинг), а также типах банковских лицензий, выдаваемых ЦБ
- освоите принцип работы банковского мультипликатора (денежная масса/денежная база), позволяющего банкам создавать деньги в экономике
- узнаете особенности структуры российского банковского сектора и историю его развития (с 1990-х годов по настоящее время)
- изучите основы банковского законодательства в России
- освоите основные принципы корпоративного управления в банках
- узнаете о концепции регулирования Базеля в отношении достаточности капитала банков (Базель I, II, III)
- освоите понятия регуляторного капитала (CET1, AT1, T2) и активов, взвешенных с учетом риска (RWA)
- разберетесь, как работают нормативы достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) и надбавки к ним (CCB, CCyB, D-SIB/G-SIB)
- разберетесь, как рассчитываются обязательные резервы банков в ЦБ
- изучите, как устроена система страхования вкладов и как рассчитываются ставки страховых взносов банков (базовая, повышенная дополнительная ставки)
- узнаете больше о системно значимых кредитных организациях (СЗКО) и том, как ЦБ определяет системную значимость
- изучите основы организации в банках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и систем антикризисного планирования на случай стрессовых ситуаций, угрожающих финансовой стабильности банков
- изучите основные подходы к оценке основных рисков банковской деятельности: кредитный, рыночный, операционный риски, риск ликвидности (включая LCR и NSFR)
- научитесь рассчитывать статистические метрики VaR, sVaR и ES (cVaR)
- разберетесь, как рассчитываются резервы на возможные потери (РВП/ОКУ)
- научитесь рассчитывать основные метрики для анализа банков (COR, ROE, ROA/RORWA, COF, NIM, NCM, CIR)
- освоите основные принципы и инструменты исламского банкинга (мудараба, мушарака, мурабаха и пр.)
Программа курса
Банковский бизнес
- Механизм банковского бизнеса
- Банки и денежный мультипликатор
- Баланс банка и основные операции
- Бизнес-модель банков
- Структура банковского сектора
- Банковское законодательство
- История развития банковского сектора в России
Корпоративное управление
- Система корпоративного управления
- Совет директоров
- Исполнительные органы
- Управление рисками и внутренний контроль
- Политика вознаграждения
Базель и банковское регулирование
- Концепция базельского регулирования
- Регуляторный капитал и RWA
- Обязательные нормативы
- Банковские счета
- Обязательные резервы
- Система страхования вкладов
- Системно значимые кредитные организации
Риск-менеджмент
- Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК)
- Антикризисное планирование и системы раннего предупреждения
- Кредитный риск I
- Кредитный риск II
- Резервы на возможные потери
- Рыночный риск
- Операционный риск
- Риск ликвидности I
- Риск ликвидности II
Аналитические метрики
- Расчет коэффициентов: механика
- Стоимость риска COR
- Чистая процентная и комиссионная маржа NIM/NCM
- Операционная эффективность CIR (CTI)
- Стоимость фондирования COF
- Рентабельность активов ROA/RORWA и капитала ROE
Приложение: Исламский банкинг
- Принципы и инструменты исламского банкинга
Заключение
Цена 1990 руб